MM811: Stokastiske Differentialligninger II (10 ECTS)

STADS: 13004301

Niveau
Kandidatkursus

Undervisningsperiode
Kurset er placeret i efterårssemesteret.
Udbydes efter behov.

Ansvarlige undervisere
Email: njn@imada.sdu.dk

Skemaoplysninger
Der er ingen skemaoplysninger for den valgte periode.

Kommentar:
Ubegrænset deltagerantal. 3+4. kvartal.

Indgangskrav:
Ingen

Faglige forudsætninger:
Stoffet fra MM802 Stokastiske Differentialligninger I skal være kendt.

Kursusintroduktion
At benytte teorien for Ito integraler til at studere diffusionsprocesser og deres anvendelser.

Forventet læringsudbytte
Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:
• fremlægge formuleringer og beviser i ethvert af de emner, som figurerer i en på forhånd udleveret emneliste
• formulere den mundtlige fremlæggelse i korrekt matematisk sprog
• benytte Girsanovs sætninger
• finde de optimale stoppetider i konkrete markedssituationer
• forklare prisfastsættelser for såvel europæiske som amerikanske optioner
• besvare supplerende spørgsmål fra lærer og censor omkring centrale begreber og resultater fra ovenstående emneliste

Emneoversigt
Diffusionsprocesser, optimal stop og stokastisk kontrol.

Litteratur
Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.

Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:
Mundtlig eksamen der bedømmes med karakter efter 7-trinsskalaen og ekstern censur.

Reeksamen i følge reglerne vedtaget af studienævnet.

Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

Forelæsninger: 60 timer
Aktiviteter i studiefasen

Sprog
Dette kursus undervises på engelsk, hvis der deltager internationale studerende, ellers undervises på dansk.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den 1. feb 2009.