MM542: Beregningsmæssig prisfastsættelse af optioner (10 ECTS)
STADS: 13012201Niveau
Bachelorkursus
Undervisningsperiode
Kurset er placeret i forårssemesteret.
Ansvarlige undervisere
Email: debrabant@imada.sdu.dkSkemaoplysninger
| Hold | Type | Dag | Tidsrum | Lokale | Uger | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fælles | I | Mandag | 12-14 | U146 | 6,8,10-13,16-21 | |
| Fælles | I | Mandag | 10-12 | U146 | 23 | |
| Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U146 | 15 | |
| H1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U146 | 8 | |
| H1 | TE | Onsdag | 10-12 | U146 | 6,10-13,15-21 | |
| H1 | TE | Onsdag | 12-14 | U146 | 23 |
Vis personligt skema for dette kursus.
Kommentar:
Ubegrænset deltagerantal. Fælles undervisning med MM833 Beregningsmæssig prisfastsættelse.
Indgangskrav:
Ingen
Faglige forudsætninger:
Kendskab til indholdet af "Partielle differentialligninger og numerisk analyse" og "Differentialligninger, beregning og modellering" anbefales.
Kursusintroduktion
I kurset introducerer vi modellering af problemer fra finansmatematik, specielt prisfastsættelse af optioner, ved brug af stokastiske og partielle differentialligninger. Baseret på velfunderet matematisk analyse løses modellerne med beregningsmæssige metoder.
Kompetencer
Generiske kompetencer: Selvlæring, kritisk tænkning, teamwork og problemløsning.
Specifikke kompetencer: At simulere komplekse PDE-baserede modeller ved hjælp af moderne FE-software, og at simulere komplekse SDE-baserede modeller.
Forventet læringsudbytte
- Være i stand til at behandle modeller i finansvidenskab, som involverer stokastiske og partielle differentialligninger
- Analysere og simulere partielle og stokastiske differentialligninger ved at benytte metoder lært i kurset
- Konstruere, implementere og analysere numeriske metoder til at beregne approksimative løsninger til stokastiske og partielle differentialligninger
- Mundtlig fremstilling og besvarelse af supplerende spørgsmål inden for kursets pensum og problemer løst i obligatoriske opgaver
- Numerisk simulering af europæiske, asiatiske, lookback, barriere og digitale optioner ved multilevel Monte Carlo simulation
- Numerisk simulering af europæiske optioner med lokal volatilitet, Levy drivet assets og stokastiske volatilitet ved finitte elemente metoder
- Numerisk simulering af amerikanske optioner
- debrabant@imada.sdu.dk
Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).
Forudsætningsprøver
Obligatoriske opgaver. Bestået/ikke bestået, intern evaluering ved underviser. (13012212)
Eksamen- og censurform:
Mundtlig eksamen (10 ECTS), 7-trinsskala, intern censur. (13012202)
Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Introfase: 28 timer
Træningsfase: 28 timer, heraf:
- Eksaminatorie: 28 timer
Aktiviteter i studiefasen Studiefase: 56 timer
Sprog
Dette kursus undervises på dansk eller engelsk, afhængigt af underviseren. Dog altid på Engelsk ved deltagelse af internationale studerende.
Bemærkninger
Samlæses med kandidatkurset MM8XX "Beregningsmæssig prisfastsættelse af optioner".
Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.
Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.
Denne kursusbeskrivelse var gyldig fra 1. februar 2015 til 31. januar 2017.
