ST803: Ekstremværdistatistik (5 ECTS)

STADS: 25001901

Niveau
Kandidatkursus

Undervisningsperiode
Kurset er placeret i efterårssemesteret.
Udbydes efter behov.

Ansvarlige undervisere
Email: yuri.goegebeur@stat.sdu.dk

Skemaoplysninger
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Kommentar:
Ubegrænset deltagerantal. 3. kvartal.

Indgangskrav:
Ingen

Faglige forudsætninger:
Stoffet fra kursene ST502 Statistisk Modellering og ST505 Statistisk Simulering skal være kendt. Det er en fordel at have kendskab af MM506 Sandsynlighedsteori I.

Kursusintroduktion
At studere konvergenssætningerne i ekstremværditeori, og at anvende dem for at løse praktiske estimeringsproblemer.

Forventet læringsudbytte
Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

• reproducere de teoretiske resultater vedrørende konvergens af maksima og excesser over en tærskel
• verificere hvis en fordeling er i domain of attraction af den generaliserede ekstremværdifordeling
• verificere hvis en fordeling opfylder andenordensbetingelsen
• beskrive principperne for estimering af det ekstreme værdi indeks og ekstreme kvantiler, og anvende dem i en given praktisk sammenhæng
• programmere kursets modeller og teknikker i den statistiske software brugt ved kurset
• identificere og forstå relevante oplysninger i softwarens output
• resumere resultaterne af en analyse i en statistisk rapport

Emneoversigt
Grafiske metoder for analysen af halen af en fordelingsfunktion, ordensvariable, konvergens af normaliserede maksima, domain of attraction af den generaliserede ekstremværdifordeling, konvergens af excesser over en tærskel, den generaliserede Pareto fordeling, andenordensbetingelsen, estimering af det eksteme værdi indeks og ekstreme kvantiler.

Litteratur

• Meddeles ved kursets start..

Pensum
Se pensumbeskrivelse.

Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:
a) Obligatorisk opgave, bestået/ikke bestået, intern censur ved underviser. Bestået obligatorisk opgave er en betingelse for at kunne deltage i eksamen.(25001912
b) Mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i projektopgaven stillet i løbet af kurset. Bedømmes efter 7-trinsskalaen. Intern censur. (25001902)

Der stilles i løbet af kurset en projektopgave, som evalueres samlet ved en mundtlig eksamen ved kursets afslutning. I løbet af kurset skal den studerende lave en obligatorisk opgave bestående af et oplæg af en videnskabelig artikel.

Reekamen følger reglerne vedtaget af studienævnet.

Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

Forelæsninger: 28 timer
Eksaminatorietimer: 10 timer
Laboratorieøvelser: 8 timer.
Aktiviteter i studiefasen

Sprog
Dette kursus undervises på dansk eller engelsk, afhængigt af underviseren. Dog altid på Engelsk ved deltagelse af internationale studerende.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Denne kursusbeskrivelse var gyldig fra 1. februar 2011 til 31. januar 2018.