MM802: Stokastiske differentialligninger I (10 ECTS)

STADS: 13002901

Niveau
Kandidatkursus

Undervisningsperiode
Kurset er placeret i efterårssemesteret.
1. og 2. kvartal.

Ansvarlige undervisere
Email: njn@imada.sdu.dk

Skemaoplysninger
Der er ingen skemaoplysninger for den valgte periode.

Kommentar:
Ubegrænset deltagerantal. 1. + 2. kvartal.

Indgangskrav:
Ingen

Faglige forudsætninger:
Stoffet fra MM506, MM513 og MM517 skal være kendt.

Kursusintroduktion
At give de studerende en grundig indføring i teorien for Ito-integraler og deres anvendelser.

Forventet læringsudbytte
Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

• opstille og løse stokastiske differentialligninger i konkrete problemstillinger inden for kursets emner
• fremlægge formuleringer og beviser i et af de emner, som figurerer på en på forhånd uddelt emneliste
• formulere den mundtlige frenlæggelse i et korrekt matematisk sprog
• besvare supplerende spørgsmål fra lærer og censor omkring centrale begreber og resultater fra ivennævnte emneliste

Emneoversigt
Den Brownske bevægelse, Ito-integralet, Itos formel, martingalerepræsentationssætningen, eksistens og entydighed af løsninger til stokastiske differentialligninger, Markov-egenskaben for Ito-diffusionsprocesser.

Litteratur
Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.

Pensum
Se pensumbeskrivelse.

Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:
Mundtlig eksamen der bedømmes med karakterefter 7-skalaen og ekstern censur. (13002902)

Reeksamen følger terminerne vedtaget af studienævnet.

Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

Forelæsninger: 56 timer.
Aktiviteter i studiefasen

Sprog
Dette kursus undervises på engelsk, hvis der deltager internationale studerende, ellers undervises på dansk.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Denne kursusbeskrivelse var gyldig fra 1. september 2008 til 31. august 2016.